Sistema de média móvel e estocástica

Médias Móveis - Simples e Exponential. Moving Médias - Simple e Exponential. Moving médias alisar os dados de preços para formar uma tendência seguinte indicador Eles não prevêem direção de preço, mas sim definir a direção atual com um lag Mudanças de médias móveis, porque eles são baseados em Apesar de este atraso, as médias móveis ajudam a suavizar a ação dos preços e filtrar o ruído Eles também formam os blocos de construção para muitos outros indicadores técnicos e sobreposições, como Bollinger Bands MACD eo Oscilador McClellan Os dois tipos mais populares de médias móveis são o Simples Moving Average SMA e Exponential Moving Average EMA Estas médias móveis podem ser usadas para identificar a direção da tendência ou definir potenciais níveis de suporte e resistência. Aqui está um gráfico com um SMA e um EMA nele. Clique no gráfico para um live Versão. Simple Moving Average Calculation. Uma média móvel simples é formado por computar o preço médio de um título sobre um número específico de período S A maioria das médias móveis são baseadas em preços de fechamento Uma média móvel simples de 5 dias é a soma de cinco dias dos preços de fechamento dividida por cinco Como seu nome indica, uma média móvel é uma média que se move Faz com que a média se mova ao longo da escala de tempo Abaixo está um exemplo de uma média móvel de 5 dias evoluindo durante três dias. O primeiro dia da média móvel cobre simplesmente os últimos cinco dias O segundo dia da média móvel cai o primeiro ponto de dados 11 e adiciona o novo ponto de dados 16 O terceiro dia da média móvel continua caindo o primeiro ponto de dados 12 e adicionando o novo ponto de dados 17 No exemplo acima, os preços aumentam gradualmente de 11 para 17 ao longo de um total de sete dias Note que A média móvel também aumenta de 13 para 15 durante um período de cálculo de três dias Note também que cada valor médio móvel é apenas abaixo do último preço Por exemplo, a média móvel para o dia um é igual a 13 eo último preço é 15 Preços anteriores Quatro dias foram mais baixos e isso faz com que a média móvel a lag. Exponential Moving Average Calculation. Exponential médias móveis reduzem o atraso, aplicando mais peso aos preços recentes A ponderação aplicada ao preço mais recente depende do número de períodos na média móvel There São três etapas para calcular uma média móvel exponencial Primeiro, calcule a média móvel simples Uma média móvel exponencial EMA tem que começar em algum lugar assim uma média móvel simples é usada como o período anterior s EMA no primeiro cálculo Segundo, calcule o multiplicador de ponderação Terceiro, Calcular a média móvel exponencial A fórmula abaixo é para uma EMA de 10 dias. Uma média móvel exponencial de 10 períodos aplica uma ponderação de 18 18 ao preço mais recente. Uma EMA de 10 períodos também pode ser chamada 18 18 EMA A 20 períodos EMA aplica um 9 52 que pesa ao preço o mais recente 2 20 1 0952 Observe que a ponderação para o período de tempo mais curto é mais do que a ponderação para o período de tempo mais longo Em De fato, a ponderação cai pela metade cada vez que o período médio móvel dobra. Se você nos quer uma porcentagem específica para um EMA, você pode usar esta fórmula para convertê-la em períodos de tempo e, em seguida, insira esse valor como o parâmetro EMA s. É um exemplo de planilha de uma média móvel simples de 10 dias e uma média móvel exponencial de 10 dias para Intel As médias móveis simples são diretas e requerem pouca explicação A média de 10 dias simplesmente se move à medida que novos preços ficam disponíveis e os preços antigos caem A média móvel exponencial começa com o valor da média móvel simples 22 22 no primeiro cálculo Após o primeiro cálculo, a fórmula normal assume o comando Porque um EMA começa com uma média móvel simples, seu valor verdadeiro não será realizado até 20 ou mais períodos mais tarde Outras palavras, o valor na planilha do Excel pode diferir do valor do gráfico por causa do curto período de look-back Esta planilha só vai voltar 30 períodos, o que significa o afeto do movimento simples Média tem tido 20 períodos para dissipar StockCharts volta pelo menos 250 períodos tipicamente muito mais para seus cálculos de modo que os efeitos da média móvel simples no primeiro cálculo totalmente dissipated. The Lag Factor. The longer a média móvel, mais A defasagem A média móvel exponencial de 10 dias abraçará os preços muito de perto e virará logo após os preços virarem Médias móveis curtas são como barcos rápidos - ágeis e rápidos para mudar Em contraste, uma média móvel de 100 dias contém muitos dados passados ​​que retardam Para baixo As médias móveis mais longas são como os petroleiros do oceano - lethargic e retardam a mudança Faz exame de um movimento maior e mais longo do preço para uma média movente de 100 dias mudar o curso. Clique no gráfico para uma versão viva. Com uma EMA de 10 dias seguindo de perto os preços e uma moagem de 100 dias SMA maior Mesmo com o declínio de janeiro a fevereiro, a SMA de 100 dias manteve o curso e não desistiu A SMA de 50 dias se encaixa em algum lugar entre os 10 E 100 dias de médias móveis quando se trata do factor de defasagem. Simples vs médias exponenciais Movimento. Embora existam diferenças claras entre as médias móveis simples e médias exponenciais móveis, não é necessariamente melhor do que as outras médias móveis exponenciais têm menos lag e são Portanto, mais sensível aos preços recentes - e as recentes mudanças de preços As médias móveis exponenciais virarão antes de médias móveis simples As médias móveis simples, por outro lado, representam uma verdadeira média dos preços para todo o período de tempo. Como tal, as médias móveis simples podem ser mais adequadas Para identificar níveis de suporte ou resistência. Preferência média de movimentação depende de objetivos, estilo analítico e horizonte de tempo Os cartistas devem experimentar com ambos os tipos de médias móveis, bem como diferentes prazos para encontrar o melhor ajuste O gráfico abaixo mostra a IBM com a SMA de 50 dias Vermelho e os 50 dias EMA em verde Ambos atingiram o pico no final de janeiro, mas o declínio no EMA foi mais nítida do que o declínio i N a SMA A EMA apareceu em meados de fevereiro, mas a SMA continuou menor até o final de março Observe que a SMA apareceu ao longo de um mês após a EMA. Lengths e Timeframes. The comprimento da média móvel depende dos objetivos analíticos Short Médias móveis 5-20 períodos são mais adequados para tendências de curto prazo e comerciais Chartists interessados ​​em tendências de médio prazo optar por médias mais longas que podem estender 20-60 períodos Investidores a longo prazo preferem médias móveis com 100 ou mais períodos. Alguns metros de média móvel são mais populares do que outros A média móvel de 200 dias é talvez a mais popular Por causa de seu comprimento, esta é claramente uma média móvel de longo prazo Em seguida, a média móvel de 50 dias é bastante popular para o médio prazo Tendência Muitos chartists usam as médias móveis de 50 dias e de 200 dias junto Curto prazo, uma média movente de 10 dias era completamente popular no passado porque era fácil de calcular Um simplesmente adicionou os números e moveu o ponto decimal. Entification. Os mesmos sinais podem ser gerados usando médias móveis simples ou exponenciais. Como mencionado acima, a preferência depende de cada indivíduo. Estes exemplos abaixo usarão médias móveis simples e exponenciais. O termo média móvel se aplica a médias móveis simples e exponenciais. Da média móvel transmite informações importantes sobre os preços Uma média móvel em ascensão mostra que os preços estão em geral aumentando Uma média móvel decrescente indica que os preços estão em queda Uma média móvel em alta de longo prazo reflete uma tendência de alta de longo prazo A queda de longo prazo A média móvel reflete uma tendência de baixa de longo prazo. O gráfico acima mostra MMM 3M com uma média móvel exponencial de 150 dias Este exemplo mostra quão bem as médias móveis funcionam quando a tendência é forte A EMA de 150 dias recusou em novembro de 2007 e novamente em Janeiro de 2008 Observe que houve um declínio de 15 anos para reverter a direção dessa média móvel. Esses indicadores de atraso identificam reversões de tendência Como ocorrem na melhor das hipóteses ou depois de ocorrerem na pior das hipóteses MMM continuou menor em março de 2009 e, em seguida, aumentou 40-50 Observe que a EMA de 150 dias não apareceu até após este aumento. Meses Médias móveis trabalham brilhantemente em fortes tendências. Duas médias móveis podem ser usadas juntas para gerar sinais cruzados Na Análise Técnica dos Mercados Financeiros John Murphy chama isso de método de cruzamento duplo Os cruzamentos duplos envolvem uma média móvel relativamente curta e uma relativamente longa Média móvel Como com todas as médias móveis, o comprimento geral da média móvel define o prazo para o sistema Um sistema usando um EMA de 5 dias e EMA de 35 dias seria considerado de curto prazo Um sistema usando um SMA de 50 dias e 200 Dia SMA seria considerado de médio prazo, talvez até mesmo de longo prazo. Um crossover de alta ocorre quando a média móvel mais curta cruza acima da média móvel mais longa Isso também é conhecido como uma cruz de ouro Uma cruz de baixa Over ocorre quando a média móvel mais curta cruza abaixo da média móvel mais longa Isto é conhecido como um cross. Moving mortos crossovers média produzir sinais relativamente tardia Afinal, o sistema emprega dois indicadores de atraso Quanto mais longos os períodos de média móvel, maior o atraso na Sinais Estes sinais funcionam muito bem quando uma boa tendência se mantém No entanto, um sistema de passagem média móvel irá produzir lotes de whipsaws na ausência de uma tendência forte. Há também um método de cruzamento triplo que envolve três médias móveis Novamente, um sinal é gerado quando A média móvel a mais curta cruza as duas médias móveis mais longas Um sistema simples do crossover triplo pôde envolver médias móveis de 5 dias, de 10 dias e de 20 dias. A carta acima mostra Home Depot HD com uma linha pontilhada verde de EMA de 10 dias e 50- Dia EMA linha vermelha A linha preta é o fechamento diário Usando um crossover média móvel teria resultado em três whipsaws antes de pegar um bom comércio O EMA de 10 dias quebrou abaixo da EMA de 50 dias em l Este cruzamento durou mais, mas o próximo cruzamento de baixa em 3 de janeiro ocorreu perto de níveis de preços de novembro atrasado, resultando em outro whipsaw Esta cruz de bearish fêz o 1 de outubro, mas este não durou por muito tempo como o 10- Não durou enquanto a EMA de 10 dias se moveu para trás acima dos 50 dias alguns dias depois 4 Depois de três sinais ruins, o quarto sinal prefigurou um movimento forte como o estoque avançou mais de 20. Há dois takeaways aqui Primeiro, os crossovers são propensos Para whipsaw Um filtro de preço ou tempo pode ser aplicado para ajudar a evitar whipsaws Traders podem exigir o crossover para durar 3 dias antes de agir ou exigir a EMA de 10 dias para mover acima abaixo do EMA de 50 dias por um determinado montante antes de agir Segundo MACD Pode ser usado para identificar e quantificar esses cruzamentos MACD 10,50,1 mostrará uma linha representando a diferença entre as duas médias exponenciais MACD torna positivo durante uma cruz dourada e negativo durante uma cruz morta A Porcentagem Preço Oscillato R PPO pode ser usado da mesma forma para mostrar diferenças percentuais Observe que MACD eo PPO são baseados em médias móveis exponenciais e não irá corresponder com médias móveis simples. Este gráfico mostra Oracle ORCL com a EMA de 50 dias, EMA de 200 dias E MACD 50,200,1 Houve quatro cruzamentos de média móvel em um período de 2 1 2 anos Os três primeiros resultaram em whipsaws ou maus negociações Uma tendência sustentada começou com a quarta passagem como ORCL avançado para meados de 20s Mais uma vez, passando média crossovers trabalho grande Quando a tendência é forte, mas produzem perdas na ausência de uma tendência. Preço Crossovers. Moving médias também podem ser usados ​​para gerar sinais com crossovers de preço simples Um sinal de alta é gerado quando os preços se movem acima da média móvel Um sinal de baixa é gerado quando Os preços se movem abaixo da média móvel Os cruzamentos de preços podem ser combinados para negociar dentro da tendência maior A média móvel mais longa define o tom para a tendência maior e a média móvel mais curta é usada para gerar Por exemplo, se o preço estiver acima da média móvel de 200 dias, os chartistas só se concentrarão nos sinais quando os preços estiverem acima da média móvel mais longa. O preço se move acima da média móvel de 50 dias Obviamente, um movimento abaixo da média móvel de 50 dias precederia tal sinal, mas tais cruzes de baixa seriam ignoradas porque a maior tendência é alta Uma cruz de baixa simplesmente sugeriria uma retração dentro de uma maior Uptrend Um cruzamento de volta acima da média móvel de 50 dias sinalizaria uma subida dos preços e continuação da maior tendência de alta. O gráfico seguinte mostra Emerson Electric EMR com a EMA de 50 dias ea EMA de 200 dias. 200 dias de média móvel em agosto Houve mergulhos abaixo da EMA de 50 dias no início de novembro e novamente no início de fevereiro Os preços rapidamente se moveu para trás acima da EMA de 50 dias para fornecer sinalizadores de alta direção setas verdes em harmonia com a b Igger MACD 1,50,1 é mostrado na janela do indicador para confirmar cruzamentos de preços acima ou abaixo do EMA de 50 dias O EMA de 1 dia é igual ao preço de fechamento MACD 1,50,1 é positivo quando o fechamento está acima dos 50 Dia EMA e negativo quando o fechamento está abaixo do 50-dia EMA. Support e Resistance. Moving médias também podem atuar como suporte em uma tendência de alta e resistência em uma tendência de baixa A curto prazo uptrend pode encontrar apoio perto do 20-dia simples de movimento Média, que também é usada em Bandas Bollinger Uma tendência de alta de longo prazo pode encontrar apoio perto da média móvel simples de 200 dias, que é a média móvel mais popular de longo prazo Se fato, a média móvel de 200 dias pode oferecer suporte ou resistência Simplesmente porque é tão amplamente utilizado É quase como uma profecia auto-realizável. O gráfico acima mostra o NY Composite com a média móvel simples de 200 dias de meados de 2004 até o final de 2008 Os 200 dias de apoio fornecido inúmeras vezes durante a Avançar Uma vez que a tendência invertida com um duplo apoio superior br Eak, a média móvel de 200 dias agiu como resistência em torno de 9500.Não espere suporte exato e níveis de resistência de médias móveis, especialmente mais médias móveis Os mercados são impulsionados pela emoção, o que os torna propensos a overshoots Em vez de níveis exatos, as médias móveis podem Ser usadas para identificar apoio ou zonas de resistência. As vantagens de usar médias móveis precisam ser ponderadas contra as desvantagens. As médias móveis são tendência de seguir, ou atraso, os indicadores que será sempre um passo atrás. Isso não é necessariamente uma coisa ruim apesar de tudo, A tendência é o seu amigo e é melhor para o comércio na direção da tendência Mover médias asseguram que um comerciante está em consonância com a tendência atual Embora a tendência é o seu amigo, os títulos passam uma grande quantidade de tempo em intervalos de negociação, o que Tornar as médias móveis ineficazes Uma vez em uma tendência, as médias móveis mantê-lo-ão dentro, mas também dão sinais atrasados ​​Não espere vender na parte superior e comprar na parte inferior usando mover avera Como com a maioria das ferramentas de análise técnica, as médias móveis não devem ser utilizadas por conta própria, mas em conjunto com outras ferramentas complementares Chartists pode usar médias móveis para definir a tendência geral e, em seguida, usar RSI para definir overbought ou oversold levels. Adding Moving Averages to StockCharts Charts. Moving médias estão disponíveis como um recurso de sobreposição de preço no workbench SharpCharts Usando o menu suspenso Overlays, os usuários podem escolher uma média móvel simples ou uma média móvel exponencial O primeiro parâmetro é usado para definir o número de períodos de tempo. Um parâmetro opcional pode ser adicionado para especificar qual campo de preço deve ser usado nos cálculos - O para o Aberto, H para o Alto, L para o Baixo e C para o Fim. Uma vírgula é usada para separar os parâmetros. Ser adicionado para deslocar as médias móveis para a esquerda passado ou futuro direito Um número negativo -10 mudaria a média móvel para a esquerda 10 períodos Um número positivo 10 mudaria o movimento a As médias móveis podem ser sobrepostas ao gráfico de preços simplesmente adicionando uma outra linha de sobreposição à bancada. Os membros do StockCharts podem alterar as cores e o estilo para diferenciar entre várias médias móveis. Depois de selecionar um indicador, abra Opções Avançadas clicando no botão Pequeno triângulo verde. As Opções Avançadas também podem ser usadas para adicionar uma sobreposição de média móvel a outros indicadores técnicos como RSI, CCI e Volume. Clique aqui para um gráfico ao vivo com várias médias móveis diferentes. Usando Médias Móveis com StockCharts Scans. Here são alguns exemplos de varreduras que StockCharts Os membros podem usar para varrer para várias situações de média móvel. Bullish Moving Average Cross Este exames procura ações com uma média móvel de 150 dias de crescimento simples e um cruzamento de alta da EMA de 5 dias e EMA de 35 dias A média móvel de 150 dias Está subindo, desde que ele está negociando acima de seu nível há cinco dias Uma cruz de alta ocorre quando a EMA de 5 dias se move acima do EMA de 35 dias acima da média de volume. Bearish Moving Average Cross Este analisa procura ações com uma queda de 150- Dia média simples e uma baixa de 5 dias EMA e 35 dias EMA A média móvel de 150 dias está caindo, enquanto ele está negociando abaixo do seu nível cinco dias atrás Um cruzamento de baixa ocorre quando os movimentos de 5 dias EMA Abaixo da EMA de 35 dias em abo Murphy mostra como as médias móveis trabalham com Bandas de Bollinger e sistemas de negociação baseados em canais. Técnico Análise dos mercados financeiros John Murphy. Moving estratégias médias. By Casey Murphy Analista sênior Diferentes investidores usam médias móveis por razões diferentes Alguns usá-los como sua principal ferramenta analítica, enquanto outros simplesmente usá-los como um construtor de confiança para apoiar suas decisões de investimento Em Esta seção, vamos apresentar alguns tipos diferentes de estratégias - incorporá-los em seu estilo de negociação é até você. Cruzamentos Um crossover é o tipo mais básico de sinal e é favorecido entre muitos comerciantes, porque ele remove toda a emoção O tipo mais básico de Crossover é quando o preço de um activo move-se de um lado de uma média móvel e fecha-se sobre o outro preço crossovers são utilizados pelos comerciantes para Identificar mudanças no momento e pode ser usado como uma entrada básica ou estratégia de saída Como você pode ver na Figura 1, uma cruz abaixo de uma média móvel pode sinalizar o início de uma tendência de baixa e provavelmente seria usado por comerciantes como um sinal para fechar qualquer Já o fechamento acima de uma média móvel de baixo pode sugerir o início de uma nova tendência de alta. O segundo tipo de cruzamento ocorre quando uma média de curto prazo atravessa uma média de longo prazo Este sinal é usado pelos comerciantes para identificar que O impulso está se movendo em uma direção e que um forte movimento provavelmente se aproxima. Um sinal de compra é gerado quando a média de curto prazo cruza acima da média de longo prazo, enquanto um sinal de venda é desencadeado por um cruzamento médio de curto prazo abaixo de um longo - Como você pode ver a partir do gráfico abaixo, este sinal é muito objetivo, é por isso que é tão popular. Triple Crossover e da Média Movendo Faixa Médias móveis adicionais podem ser adicionados ao gráfico para aumentar a validade de O sinal Muitos comerciantes colocam as médias móveis de cinco, dez e vinte dias em um gráfico e esperam até que a média de cinco dias cruza acima com os outros este é geralmente o sinal de compra preliminar Esperando a média de 10 dias a cruzar Acima da média de 20 dias é muitas vezes usado como confirmação, uma tática que muitas vezes reduz o número de falsos sinais Aumentar o número de médias móveis, como visto no método triplo crossover, é uma das melhores maneiras de medir a força de uma tendência E a probabilidade de que a tendência vai continuar. Isso levanta a questão O que aconteceria se você continuasse acrescentando médias móveis Algumas pessoas argumentam que se uma média móvel é útil, então 10 ou mais deve ser ainda melhor Isso nos leva a uma técnica conhecida como a Como se pode ver no gráfico abaixo, muitas médias móveis são colocadas no mesmo gráfico e são usadas para avaliar a força da tendência atual. Quando todas as médias móveis estão se movendo na mesma direção, a tendência é dita ser St As reversões são confirmadas quando as médias se cruzam e se dirigem na direção oposta. A resposta às condições em mudança é explicada pelo número de períodos de tempo usados ​​nas médias móveis. Quanto mais curtos os períodos usados ​​nos cálculos, mais sensível a média é A ligeiras mudanças de preços Uma das fitas mais comuns começa com uma média móvel de 50 dias e acrescenta médias em incrementos de 10 dias até a média final de 200 Este tipo de média é bom para identificar inversões de tendências a longo prazo. Filtros Um filtro Por exemplo, muitos investidores podem optar por esperar até que uma segurança cruza acima de uma média móvel e é, pelo menos, 10 acima da média antes de fazer uma encomenda Esta é uma tentativa de Certifique-se de que o crossover é válido e para reduzir o número de sinais falsos A desvantagem de depender de filtros muito é que algum do ganho é desistido e poderia levar a taxa Ling como você perdeu o barco Estes sentimentos negativos irão diminuir ao longo do tempo como você constantemente ajustar os critérios utilizados para o seu filtro Não há regras ou coisas para olhar para fora quando a filtragem é simplesmente uma ferramenta adicional que lhe permitirá investir com Confiança. Envelope médio de mobilidade Outra estratégia que incorpora o uso de médias móveis é conhecida como um envelope Esta estratégia envolve plotar duas faixas em torno de uma média móvel, escalonada por uma taxa de porcentagem específica Por exemplo, no gráfico abaixo, um envelope 5 é colocado ao redor Uma média móvel de 25 dias Os comerciantes irão assistir a essas bandas para ver se elas agem como áreas fortes de apoio ou resistência Observe como o movimento muitas vezes inverte a direção depois de se aproximar de um dos níveis Um movimento de preço além da banda pode sinalizar um período de exaustão e Os comerciantes irão assistir a uma inversão em direção à média center. Moving Average - MA. BREAKING DOWN média móvel - MA. As um exemplo SMA, considere uma segurança com o seguinte clo Cantar os preços durante 15 dias. Week 1 5 dias 20, 22, 24, 25, 23.Week 2 5 dias 26, 28, 26, 29, 27.Week 3 5 dias 28, 30, 27, 29, 28.A 10 Dia MA iria média dos preços de fechamento para os primeiros 10 dias como o primeiro ponto de dados O próximo ponto de dados iria cair o preço mais cedo, adicione o preço no dia 11 e tomar a média, e assim por diante como mostrado abaixo. Como observado anteriormente , Os MAs atrasam a ação atual do preço porque são baseados em preços passados ​​mais longo o período de tempo para o MA, mais grande o lag Assim um MA de 200 dias terá um grau muito maior do lag do que um MA de 20 dias porque contem preços Para os últimos 200 dias A duração da MA para usar depende dos objetivos de negociação, com MA mais curto usado para negociação de curto prazo e MA de longo prazo mais adequado para investidores de longo prazo O MA de 200 dias é amplamente seguido por investidores e Comerciantes, com pausas acima e abaixo desta média móvel considerada como importante trading signals. MAs também transmitir sinais comerciais importantes por conta própria, ou quando duas médias Cross over Um aumento MA indica que a segurança está em uma tendência de alta, enquanto um declínio MA indica que está em uma tendência de baixa Da mesma forma, o impulso ascendente é confirmada com um crossover de alta que ocorre quando um MA de curto prazo cruza acima MA a longo prazo Downward Momentum é confirmada com um crossover de baixa, o que ocorre quando um MA de curto prazo cruza abaixo de um MA de longo prazo.