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Blog ini mendiskusikan ttg Ekonometrika. Kajian ttg dg Regresi Linier, Regresi Non-Linier, Time Series, VAR, VECM, Persamaan Simultan dan Panel Data. Alat yang digunakan EVIEWS, STATA, SPSS, e dan MATLAB. Estimator adalah OLS, 2SLS, 3SLS, Máxima Verossimilhança (ML), Informação Limitada Máxima Verossimilhança (LIML), Informação Máxima Máxima Verdadeira (FIML) e Método de Momentos Generalizado (GMM). Termasuk juga Gauss-Newton, Newton Raphson, algoritmo genético, Levenberg8211Marquardt, dan BHHH algoritmo. Selasa, 31 Maret 2009 Asumsi Modelo regresi klasik (calculador dinâmico OLS) adalah tidak ada korelasi serial antar error. Konsekuensi adanya korelasi serial adalah: 183 linear imparcial, consistente do que assintoticamente normalmente distribuído, 183 tidak lagi eficiente (tidak varians minimum tdk BLUE). Mendeteksi gejala autocorelation baik secara visual maupun pengujian seperti: Durbin-Watson Test atau Breusch8211Godfrey (BG) Test LM test. Baixe materi lebih lengkap pada Pengujian Autokorelasi. Silahkan komentari Topik ini atau dapat kita diskusikan pada Blog Fórum Diskusi Ekonometrika. (4) Visite o nosso patrocinador 20 komentar: saya ingin tanya. Bagaimana cara mengatasi autokorelasi jika pada parcela ACF terdapat 2 lag pertama yang keluar. Saya mencoba dengan mengestimasi ulang modelo dengan mengikutkan proses AR (1). Namun hasilnya masih berkorelasi. Bisakah dengan AR (2). Atau ada cara lain DK, Ya bisa dicoba dengan lag ar (2) atau kombinasi ar (2) dan ar (1). Mas kalo cara pakai cochrane-orcutt di eviews 5.0 gimana yah. Terima kasih sebelumnya. Perlu tranformasi dahulu (Cochrane-orcutt estimation). Baru kemudian gunakan OLS dengan Eviews. Mas menyambung jawaban diatas, saya mau nanya nh, transformasi yang dilakukan menggunakan (estimativa de Cochrane-orcutt) itu kita membuat objek seperti contoh variabelnya adalah x dan y, benarkah transformasinya menjadi X1nilai koefisien dari residual (-1) dikalikan dengan x (-1) . Lalu buat objek baru xnewx-x1. Pertanyaan saya yang kedua adalah bagaimana menggunakan AR (1) pada penyembuhan otokorelasi lihat step2 nya di: economics. aboutlibraryglossarybldef-cochrane-orcutt-estimation. htm pak, kalo saya pake metode logit, apakah hasilnya perlu di robusto salam kenal pak .. saya agak Bingung dengan penyembuhan autokorelasidan heteroskedastisitas menggunakan persamaan ECM..persamaan saya DIHSG2: aoa1DINFa2DKa3DINT2 ket. IHSG2 INT2 perbedaan kedua. Mohon pencerahannya ya pak. terima kasih mas mau nanya bagaimana langkah-langkah melakukan LM teste dengan SPSS 17.0 mohon jawabannya terima kasih pak, mau bertanya tentang interpretasi AR (1) terima kasih pak Existem muitas outras dicas sobre commodities disponíveis online. Você deve continuar pesquisando tanto sobre produtos comerciais on-line antes de começar e lembre-se do comércio de papel primeiro antes de começar a fazer negócios com dinheiro real. Spot Market refere-se ao comércio que ocorre no local. O comércio de pontos pode ser negociado em volumes maiores. Comércio pontual significa compra ou venda de mercadorias para entrega imediata. É conhecido como negociação no local, porque as negociações Spot são liquidadas no quotSpotquot, que é oposta à negociação de futuros em que os contratos são liquidados na data futura. Epic Research é um dos principais fornecedores de serviços financeiros com presença em mercados de capitais indianos e outros mercados globais de capitais. 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Quero agradecer-lhe por esta leitura informativa. Eu realmente aprecio compartilhar esse ótimo. Asslamualaikum bagaimana langkah-langkah penyembuhan autokorelasi dengan AR dengan alat eviews. Tolong dijelaskan dengan detail. Terimakasih. Wassalamualaikum Selamat Sore Pak Sanjoyo, Saya mau bertanya, bagaimana cara membuat matrik korelasi painel de dados dengan eviews 6 Sy sudah mencobanya, tetapi yang keluar matrik antar provinsi, bukan antar variabel bebas. Terimakasih. Permi pak, saya pernah menulis tentang fungsi autocorrelação untuk penentuan pola dados série temporal apakah musiman, tren, atau papel de parede, di artikel berikut: datacomlink. blogspot201712data-mining-identifikasi-pola-data-time. html yang ingin saya tanyakan, apakah ada teknik Lain untuk mencari pola dados série temporal selain fungsi autocorrelação ya pak terima kasih Poskan Komentar Kawan Blogger, kami mengajak untuk tukar menukar link. 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Um usuário pode precisar de acesso a uma versão atualizada de algum software, mas isso pode não ser viável se o software for submetido a alguma forma de avaliação por um departamento de TI antes de ser disponibilizado na rede corporativa ou estudantil. Dado o preço do software comercial, não se pode esperar que funcionários ou estudantes adquiram esse software comercial de seus próprios bolsos. Uma solução possível é usar software livre. O software livre é um software que pode ser usado, estudado e modificado sem restrições. Pode ser copiado e redistribuído gratuitamente no formato original ou modificado, desde que os destinatários da forma redistribuída também tenham esses direitos. Em geral, o código fonte completo para o formulário original ou modificado deve estar disponível. Isso permite construir e ampliar o trabalho de outros sem ter que começar pelo básico. No campo das estatísticas, muita pesquisa empírica em novos métodos está sendo feita em R e é provável que este R seja usado cada vez mais em econometria. Por exemplo, Chris Sims mudou para usar uma versão R de seu VarTools em sua própria pesquisa. Eu usei software livre por muitos anos. Muitas vezes, é mais fácil de usar (por exemplo, gretl) e às vezes mais atualizado do que o software comercial. Às vezes, ele contém instalações que geralmente não estão disponíveis em software comercial (por exemplo, jMulti). Esta nota descreve os principais itens de software livre que usei ao longo dos anos. É uma lista pessoal e cobre apenas uma pequena parcela desse software. Embora a ênfase aqui seja no software para versões do Microsoft Windows também estão disponíveis para Linux e para o Apple Mac. Você encontrará listas abrangentes de software gratuito e comercial em feweb. vu. nleconometriclinkssoftware. html e no AEA Resources for Economists na Internet. O software listado no índice abaixo cobre a maioria das aplicações que um econometrista ou economista pode exigir. As descrições que se seguem são uma mistura de meus próprios comentários e extratos extraídos das descrições do software extraído da web. Índice de software livre para Econometricians. Gretl é um pacote econométrico fácil de usar. É um pacote ideal para econometria elementar a intermediária. R é um pacote estatístico muito abrangente. JMulti abrange várias análises de séries temporais univariadas e multivariadas. A Octave é uma versão gratuita do Matlab. O Scilab é funcionalmente semelhante ao Matlab com uma caixa de ferramentas abrangente de econometria. Maxima é um sistema de álgebra computacional. O Libreoffice (OpenOffice) é uma suite do Office. LaTeX é um programa de configuração de tipo para produzir livros, papéis etc. com conteúdo matemático e técnico. 1. Baixando e instalando gretl (GNU Regression e Econometric Time Series Library) Obtendo Gretl: citando de gretl. sourceforge. net. Gretl é um pacote de software multiplataforma para análise econométrica, escrito na linguagem de programação C. É um software livre e de código aberto. Você pode redistribuí-lo e modificá-lo sob os termos da GNU General Public License (GPL), conforme publicado pela Free Software Foundation. Uma versão do Windows pode ser baixada selecionando gretl para Windows na lista no lado esquerdo da página inicial. Existem duas versões do programa de instalação disponível gretl-1.9.5.exe e gretlinstall. exe. A primeira delas é a versão 8220stable8221 mais recente. O segundo é o último instantâneo de desenvolvimento que pode conter algumas atualizações e correções de bugs, mas pode ter alguns novos erros. Uso a segunda versão e atualizo ocasionalmente. Eu mantenho a versão anterior no caso de eu precisar reverter, mas isso não foi necessário. Um guia user8217s e um manual de referência estão contidos no download ou podem ser baixados separadamente do site. Instalando o Gretl: a instalação é simples. Clique duas vezes no arquivo baixado e siga as instruções. Você pode aceitar os padrões sugeridos. Outros recursos gretl: o site gretl contém versões dos programas de ajuste sazonal X12-ARIMA e TRAMOSEATS que podem ser chamados de dentro do gretl e podem salvar sua saída em formato gretl. O site também contém conjuntos de dados e arquivos de script para Wooldridge, Econometria introdutória Gujarati, Basic Econometrics Stock e Watson, Introdução à Econometria Davidson e MacKinnon, Teoria Econométrica e Métodos Marno Verbeek8217s Guia de Econometria Moderna Lee Adkins gretl page, learneconometricsgretl. html contém um guia encaminhável para o uso de gretl com (Using gretl for Principles of Econometria, 3ª edição) e outros links úteis. Há um site de gretl wiki em gretlwiki. econ. univpm. itwikiindex. phpMainPage. Isso também contém alguns links úteis 2 Usando o Gretl Existem basicamente cerca de 3 maneiras de usar o Gretl Usando a interface de usuário gráfica do programa (GUI) 8211 Isso é semelhante a muitos outros programas do Windows, onde você usa os cliques do mouse e do mouse para selecionar várias ações de queda - menus abaixo. Como você verá, a maioria dos menus são auto-explicativos. Para começar a GUI, clique duas vezes no ícone gretl que o programa de instalação que está instalado na sua área de trabalho. Usando scripts gretl 8211 Todos esses itens de menu podem ser concluídos com a emissão de comandos no idioma de programação (script) gretl. Esses comandos podem ser salvos em um arquivo e o conjunto de instruções no arquivo pode ser rerun do arquivo salvo. (Em algumas organizações, a função de auditoria interna (ou o gerenciamento pode insistir em que uma gravação da análise econométrica seja mantida para facilitar a replicação. A menos que o trabalho seja de natureza muito simples, esta é a única maneira de garantir que uma análise possa ser replicada.) Combinando GUI e scripts 8211 Se você executar o Gretl a partir da GUI, tem a facilidade de salvar as opções de menu e as opções que você toma como um arquivo de script. Você pode usar e expandir e alterar esse arquivo de script como base para uma análise mais aprofundada. Comece a GUI, a janela abaixo é exibida. Ao trabalhar com qualquer projeto econométrico, eu recomendo que um configure um diretório ou subdiretório específico para esse projeto (C: Usuários falhando na instalação). Eu posso especificar esse diretório como diretório de trabalho usando o item de menu do Diretório de Funcionamento do Trabalho como em A figura a seguir. Naquele diretório eu tenho um arquivo Excel dinamarca. xls que está ilustrado na figura abaixo. O conjunto de dados é um retângulo com observações em linhas e séries em colunas. Os dados em falta podem ser representados por células em branco, por NA ou várias outras opções. (Consulte o guia users8217). Os dados são importados do Excel usando os itens de menu FileOpen DataImportExcel e selecionando o arquivo relevante. A Gretl tentará determinar vários recursos do arquivo e solicitará que você confirme esses recursos. (Isso geralmente faz isso bem). No caso atual, determina que os dados são séries temporais e rotulam as observações com as datas corretas. Os dados agora são inseridos no Gretl Workplace. Gretl pode importar dados de um grande número de outros programas Arquivos de texto simples (ASCII) 8211 Estes podem ser trazidos usando gretls FileOpenData Import ASCII. Item de menu ou o comando de script de importação. Para detalhes sobre o que espera de tais arquivos, consulte a Seção 4.4. Do guia users8217. Valores separados por vírgulas (CSV) arquivos 8211 Estes podem ser importados usando gretls FileOpen DataImport CSV. Item de menu ou o comando de script de importação. Veja também a Seção 4.4. Folhas de cálculo: MS Excel, Gnumeric e Open Document (ODS) 8211 Estes também são trazidos usando o menu FileOpen DataImport de gretls. Os requisitos para esses arquivos são fornecidos na Seção 4.4. Dos arquivos de dados Stata do usuário8217s (.dta). Arquivos de dados SPSS (.sav). Eviews workfiles (.wf1) Os arquivos de dados JMulTi também podem acessar alguns Rats 4 e GiveWin através de suas rotinas de banco de dados. Na ocasião, os proprietários de software proprietário podem fazer alterações em seus formatos de dados nativos e é possível que as rotinas gretl possam não funcionar com as versões mais recentes desses formatos. O Gretl possui seu próprio formato de dados nativos e é possível salvar tudo ou uma seleção Dos nossos dados neste formato com o item de menu FileSave Data. Pode então ser carregado diretamente a partir do item de menu File Open DataUser File. Examinar os itens do menu mostra a variedade de trabalho que pode ser completado em gretl. O gráfico a seguir e suas anotações foram produzidas em duas etapas. Um gráfico básico contendo as duas séries foi produzido usando o item de menu ViewGraph selecionado VariablesTime Series Plot e escolhendo as duas variáveis ​​a serem plotadas. Isso não produz um gráfico muito informativo. Clicar com o botão direito do mouse no gráfico traz uma caixa de contexto. Selecione o item de edição para abrir uma caixa de opções com abas. Primeiro selecione a aba de linhas e altere o eixo para a linha 2 LYR para o eixo direito. Em seguida, selecione o eixo principal, eixo x, y1 e eixo y2 para adicionar vários outros rótulos ao gráfico. Observe que várias outras opções estão disponíveis. Não há problema em tentar isso para ver como você continua. Você pode usar as opções na caixa de contexto para salvar o gráfico em vários formatos. Um excelente guia de usuários e manual são instalados no disco rígido pelo programa de instalação. Estes também estão disponíveis no site Gretl R é um pacote estatístico abrangente. O pacote Base R está disponível para download em r-project. org. Você obterá um download mais rápido se você escolher um site espetacular próximo. Para instalar o R ​​básico simplesmente execute o programa de instalação. Se você estiver trabalhando em janelas de 64 bits, você pode instalar as versões de versões de 64 bits e 32 bits. Se você estiver instalando (ou atualizando) pacotes R no Windows 7, inicie o R como administrador (clique com o botão direito do mouse no ícone R na área de trabalho e selecione executar como administrador). Os pacotes podem então ser instalados ou atualizados a partir de R. Muitas técnicas estatísticas modernas estão disponíveis em R antes de estarem disponíveis em pacotes comerciais. O sistema está aberto na medida em que o código-fonte está disponível para todas as rotinas no CRAN (Abrangente R Archive Network). Atualmente, o sistema consiste em um pacote base e mais de 3000 pacotes suplementares. Para ter uma idéia da cobertura de R para a econometria, pode-se olhar as visualizações da tarefa CRAN para Econometria. Série de tempo. Finança. E as Ciências Sociais. Várias outras visualizações de tarefas disponíveis no cran. r-project. org indicam outras áreas que podem ser de interesse para economistas e econometristas. Uma das razões pelas quais eu uso R porque é mais fácil fazer as coisas difíceis em R. É provável que diga que, até se acostumar com R, é mais difícil fazer coisas mais fáceis em R. Eu, portanto, , Recomenda R para um economista experiente que deseja usar alguma rotina ou uma variante de uma rotina existente que não esteja facilmente disponível em um pacote padrão. Também seria útil para quem desejasse obter uma compreensão mais profunda de uma determinada rotina ou que quisesse controlar algum aspecto de um processo. No entanto, qualquer um que eu conheça que dominou a curva de aprendizado íngreme de R, considera conveniente usar para tarefas comuns. Se você deseja aprender R, você pode começar lendo através de Introdução ao R. Você pode procurar a lista de documentação contribuída em cran. r-project. org. 8220Econometria em R8221 por Grant Farnsworth (PDF) é uma introdução ao R para Econometria. Há uma lista de livros (110 neste momento) em R em r-project. org. De particular interesse para a econometria são David Ruppert. Estatística e análise de dados para engenharia financeira. Use R Springer, 2018. ISBN: 978-1-4419-7786-1. Paul S. P. Cowpertwait e Andrew Metcalfe. Série temporária introdutória com R. Série Springer em Estatística. Springer, 2009. ISBN: 978-0-387-88697-8. Giovanni Petris, Sonia Petrone e Patriza Campagnoli. Modelos Lineares Dinâmicos com R. Use R. Springer, 2009. ISBN: 978-0-387-77237-0. Bernhard Pfaff. Análise da Série Temporária Integrada e Cointegrated com R, Segunda Edição. Springer, Nova York, 2ª edição, 2008. ISBN 978-0-387-75966-1. Jonathan D. Cryer e Kung-Sik Chan. Análise da Série de Tempo com Aplicações em R. Springer, Nova York, 2008. ISBN 978-0-387-75958-6. Hrishikesh D. Vinod. Econometria Intermediária Prática Usando R: Modelos para Extender Dezenas de Exemplos Práticos. World Scientific, Hackensack, NJ, 2008. Christian Kleiber e Achim Zeileis. Econometria Aplicada com R. Springer, Nova York, 2008. ISBN 978-0-387-77316-2. Robert H. Shumway e David S. Stoffer. Análise de séries temporais e suas aplicações com exemplos R. Springer, Nova York, 2006. ISBN 978-0-387-29317-2 (nova edição agora disponível) Existem também vários textos introdutórios gerais sobre R listados na mesma fonte. Existe uma forma de documentação padronizada que acompanha cada pacote. Muitos dos pacotes contribuídos possuem vinhetas que descrevem a teoria subjacente ao pacote e fornecem exemplos sobre como usar o pacote. Se você estiver usando o R, você precisa usar um editor de programas para escrever seus arquivos de programascript. Existe um editor simples incluído na GUI base da R Windows (interface gráfica do usuário). Uma vez que você começa a fazer um trabalho mais avançado, você precisa de um melhor ambiente de desenvolvimento. Vários estão disponíveis no momento. Atualmente uso RStudio e recomendo-o altamente. A tela inicial do RStudio é ilustrada abaixo. Os ambientes alternativos de desenvolvimento R incluem Emacs. Meu site recomendado para o Emacs for Windows é mantido por Vincent Goulet. Ele distribui uma versão do Emacs que contém suporte para R, LaTeX, Octave e várias outras adições. Eu não recomendaria o Emacs a um novo usuário de R, pois é um pouco diferente dos programas usuais do Windows. Tinn-R é um desenvolvimento popular para R que usei no passado. Algumas pessoas gostam disso. Rcmdr é uma GUI de estatísticas básicas independente da plataforma (interface gráfica do usuário) para R, que foi ampliada por uma variedade de plug-ins. Várias outras interfaces de desenvolvimento de programas para R são descritas em sciviews. orgrgui. Minha recomendação atual seria começar com a GUI simples na base R e passar para o RStudio. Para qualquer usuário particular, a gama de pacotes que ele pode exigir será diferente daqueles que outros podem precisar e os métodos de implementação podem ser diferentes. Se você pode encontrar um usuário R em sua organização, ele poderá informar o que é melhor no seu caso. Demorou muito tempo para me acostumar com R, mas o investimento valeu a pena. Jmulti é um programa baseado em GUI para a análise econométrica de séries temporais univariadas e multivariadas. Ele fornece acesso fácil a um número limitado de procedimentos que podem ser difíceis de implementar em outros pacotes. O programa pode ser baixado da jmulti. de. O programa é baseado requer Java 1.6 ou superior. Se você estiver instalando, preste instruções específicas às instruções de instalação no site. De acordo com o site, as instalações do programa podem ser resumidas da seguinte forma Análise inicial várias ferramentas para criar, transformar, editar séries temporais Testes de raiz unitária: ADF, HEGY (trimestral, mensalmente), Schmidt-Phillips, KPSS, unidade Teste de raiz com ruptura estrutural Cointegração Testes: teste de Johansen Cointegration com superfícies de resposta, teste de Saikkonen Ltkepohl estimativa de densidade de kernel densidade espectral tramas crossplots análise de autocorrelação VAR (também pode ser usado para modelagem univariada) modelagem VAR (com variáveis ​​arbitrárias de deterministicexogenous) subestação estimativa de modelo modelo em matriz modelo automático Seleção (várias estratégias baseadas em critérios de informação) análise residual com testes de não-normalidade, autocorrelação, ARCH, espectro, densidade do kernel, gráficos de autocorrelação, crosscorrelation Análise GARCH para resíduos Impulse Respostas com intervalos de confiança bootstrapped também para respostas acumuladas, erro ortogonal e de previsão Versões Forecast Error V Ariance Previsão de decomposição, também níveis a partir das 1 ª diferenças, intervalos de confiança assintóticos para testes de causalidade dos níveis análise de estabilidade: testes Chow de bootstrapped, parâmetros recursivos, resíduos recursivos, teste CUSUM modelagem SVAR: modelo AB, modelo Blanchard-Qua com erros padrão de inicialização SVAR Forecast Error Variance Decomposição SVAR Impulso Respostas com intervalos de confiança bootstrapped Variação de VECM (com variáveis ​​de deterministicexógenas arbitrárias) restrições no espaço de cointegração, teste de Wald para restrições beta Johansen, dois estágios, procedimentos de estimação de S2S O termo da CE pode ser o resultado de estimativa do modelo de subconjunto total ou parcialmente predeterminado em forma de matriz automática Seleção de modelo (várias estratégias baseadas em critérios de informação) análise residual com testes de não-normalidade, autocorrelação, ARCH, espectro, densidade de kernel, gráficos de autocorrelação, correlação cruzada. Respostas de impulso com intervalos de confiança bootstrapped também para respostas acumuladas, ortogonais e Versões de erro de previsão Desvio de erro de previsão Previsão de decomposição, também níveis de 1ª diferença, intervalos de confiança assintóticos para testes de causalidade de níveis análise de estabilidade: testes de Chow de bootstraps, parâmetros recursivos, autovalores recursivos Modelagem de SVEC com erros padrão de inicialização SVEC Previsão Desvio de Variância de Erro Respostas de Impulso de SVEC com bootstrapped Intervalos de confiança GARCH Analysis univariante ARCH, GARCH, estimativa de T-GARCH com diferentes distribuições de erro análise residual para resíduos ARCH com teste robustified para nenhum ARCH restante (S. Lundbergh, T. Teraesvirta), processo de traçado de variância, densidade do núcleo para resíduos estimativa multivariada de GARCH (1,1), análise residual, processo de traçado de variância, juntamente com estimativas univariadas, densidade do núcleo para resíduos. Regressão de transição suave. Especificação do modelo STR com variáveis ​​deterministas exógenas Testes de linearidade Estimação STR Estudo de vários testes de especificação sem restante linearidade, falta de normalidade, falta de dependência serial restante, constância dos parâmetros variáveis ​​para verificar modelo estimado Análise não paramétrica seleção de lag para modelos univariados com base em critérios de seleção linear e não-linear estimação não-linear com modelo de análise residual de tramas 3D configuráveis Seleção para avaliação do processo de volatilidade da análise residual do processo de volatilidade para resíduos de estimativa de volatilidade Análise ARIMA com seleção de retardamento de regressores fixos (univariante) para parâmetros de AR e MA com estimativa de procedimento de Hannan-Rissanen com análise residual de regressores fixos ARCH mo Delling of residuals forecasting with fixed regressors O elemento básico em programas como GAUSS, Matlab, Ox, Octave e Scilab é uma matriz. Pode-se considerá-los como linguagens de manipulação de matriz em que pode traduzir facilmente as equações da matriz em livros didáticos e documentos em instruções de computador. Novos métodos geralmente são implementados primeiro em um desses idiomas. Na minha opinião, eles são muito mais fáceis de programar que os pacotes econométricos padrão. Isto é confirmado por um exame do software usado em artigos no Journal of Applied Econometrics. Em 155 artigos, que deu detalhes do software utilizado, neste Jornal cobrindo o período de 1995 a 2008, Ohms (2017) calcula que 58 usaram Gauss e 17 Matlab. Stata aos 21 anos foi o pacote estatístico mais popular, mas ainda está muito por trás de Gauss. Octave é bastante semelhante ao Matlab para que a maioria dos programas seja facilmente portátil entre os dois. Os programas Base Matlab geralmente serão executados na Octave sem qualquer alteração. A versão Octave para Windows 3.2.4 pode ser baixada da octave. sourceforge. net. Quando eu instalar o Octave, geralmente acompanho a opção de instalar todas as caixas de ferramentas Octave-Forge. Estes muitas vezes correspondem a várias caixas de ferramentas em Matlab e oferecem funcionalidades adicionais às disponíveis na base Matlab. Octave versão 3.2.4 pode ser baixado de gnu. orgsoftwareoctavedownload. html. Use os binários do Windows da Octave Forge. (Os binários do Cygwin também estão disponíveis, mas, a menos que você esteja familiarizado com o Cygwin, não os recomendaria). Eu recomendaria que você instale o Octave em um diretório que não possui espaços em branco embutidos (por exemplo, c: oitava em vez de c: Arquivos de programas. Também instalo todas as caixas de ferramentas Octave Forge. Isso equivale a instalar muitas caixas de ferramentas Matlab e aumenta a funcionalidade de No entanto, ele instala o pacote oct2mat que contém um erro que interfere com várias funções de traçabilidade. A solução simples é iniciar o Octave e emitir o comando e sair do Cntrl D. na próxima vez que você iniciar Octave oct2mat não será carregado e os gráficos serão Para obter mais detalhes, consulte wiki. octave. orgwiki. plOctaveForWindows. Muita das minhas notas da Matlab Uma introdução ao Matlab para Econometria também é aplicável à Octave. A Econometrics Toolbox para MATLAB por James P LeSage é amplamente compatível com a Octave. Tentei várias Rotinas e eles trabalharam. Michael Creel possui um texto de econometria com aplicações implementadas na Octave. Este teste está disponível em pdf e pode ser baixado de idea. uab. es O A GUI da Matlab é muito boa e está muito antes disso em Octave. A versão do Octave mencionada aqui contém o editor Bloco de notas que funciona, mas não está bem integrado com o Octave. (A partir de setembro de 2017, está disponível uma nova versão da octava (octave-3.6.2-vs2018-setup. exe). Existe uma versão preliminar de uma nova GUI da Octave. Se você deseja usar isso, tenha cuidado para seguir as instruções no Arquivo readme) Uma implementação da GUI do Linux para Octave está disponível no outsch. org20170129qtoctave-0-10-1-for-windows. Eu usei essa interface no Linux e é bom. Eu também usei a interface emacs para Octave, mas isso é para adeptos emacs. O Scilab é um programa com funcionalidade semelhante ao Matlab, mas com uma sintaxe um tanto diferente. Pode ser baixado do scilab. org. Ele também contém um economista de caixa de ferramentas econométrica, que é uma versão muito ampliada e atualizada da caixa de ferramentas LeSage Matlab adaptada para o Scilab. Estou surpreso que não seja mais usado na econometria. De acordo com maxima. sourceforge. net Maxima é um sistema para a manipulação de expressões simbólicas e numéricas, incluindo diferenciação, integração, séries de Taylor, transformações de Laplace, equações diferenciais ordinárias, sistemas de equações lineares, polinômios e conjuntos, listas, vetores, matrizes E tensores. Maxima produz resultados numéricos de alta precisão usando frações exatas, números inteiros de precisão arbitrária e números de ponto flutuante de precisão variável. Maxima pode traçar funções e dados em duas e três dimensões. A principal diferença entre Maxima e pacotes de computador padrão é que Maxima, como programas comerciais como Mathematica e Maple, pode manipular simbólica. Uma ilustração simples é dada abaixo. No passo 1. calcula-se a integral de 1 (1x3). No passo 2. a derivada do resultado é calculada no passo 3. o resultado do passo anterior é simplificado no passo 4. a integral definida de 0 a 1 é calculada. Na etapa 5. o valor numérico desse resultado é calculado. Esses cálculos foram concluídos usando a interface gráfica wxmaxima e não requerem um grande conhecimento do máximo. Na sua forma mais simples, você achará que os máximos são úteis como verificação de sua álgebra, diferenciação, integração, soluções para equações diferenciais. A GUI não é tão sofisticada como a de Mathematica ou Maple, mas é um sistema extremamente poderoso e muito útil se você não tiver acesso a Mathematica ou Maple. Libreoffice (OpenOffice) O LibreOffice foi desenvolvido a partir do pacote anterior do OpenOffice. Atualmente, as duas suítes estão sendo desenvolvidas em paralelo, mas o LibreOffice parece estar atraindo recursos maiores. Todos os comentários aqui aplicam-se igualmente aos dois conjuntos. Ambos os pacotes são muito compatíveis com o Microsoft Office. Se você é um usuário pesado do Visual Basic for Applications, você pode achar que seu código pode precisar de alguma alteração. (Não uso o Visual Basic for Applications e não familiarizado com os problemas que podem ocorrer). Eu descobri que algum dos meus arquivos do Microsoft Office Word e Excel foi totalmente permutável com o LibreOffice. Eu editei muitos Microsoft. doc. Docx. Xls e. xlsx no LibreOffice e reabriram os arquivos no Microsoft Office e nunca encontraram problemas. Na preparação de dados para pacotes econométricos, acho que as instalações no LibreOffice são superiores às do Microsoft Office e prefiro usar o LibreOffice. O sistema de menus no LibreOffice é semelhante ao do Office XP e não possui o tipo de GUI nas versões posteriores do Microsoft Office. Algumas pessoas podem considerar isso como um benefício. A descrição a seguir do LibreOffice é tirada de freeoffice. orgfeatures. O que o LibreOffice lhe dá, o Writer é o processador de texto dentro do LibreOffice. Use-o para tudo, tire uma carta rápida para produzir um livro inteiro com tabelas de conteúdos, ilustrações embutidas, bibliografias e diagramas. A conclusão automática do auto-preenchimento, a auto-formatação e a verificação automática da ortografia tornam as tarefas difíceis fáceis (mas são fáceis de desativar se você preferir). Escritor é poderoso o suficiente para enfrentar tarefas de editoração eletrônica, como a criação de boletins e folhetos de várias colunas. O único limite é a sua imaginação. Calc tames seus números e ajuda com decisões difíceis quando você está pesando as alternativas. Analise seus dados com Calc e depois use-o para apresentar sua saída final. Gráficos e ferramentas de análise ajudam a trazer transparência para suas conclusões. Um sistema de ajuda totalmente integrado facilita o trabalho de entrar em fórmulas complexas. Add data from external databases such as SQL or Oracle, then sort and filter them to produce statistical analyses. Use the graphing functions to display large number of 2D and 3D graphics from 13 categories, including line, area, bar, pie, X-Y, and net 8211 with the dozens of variations available, youre sure to find one that suits your project. Impress is the fastest and easiest way to create effective multimedia presentations. Stunning animation and sensational special effects help you convince your audience. Create presentations that look even more professional than the standard presentations you commonly see at work. Get your colleagues and bosses attention by creating something a little bit different. Draw lets you build diagrams and sketches from scratch. A picture is worth a thousand words, so why not try something simple with box and line diagrams Or else go further and easily build dynamic 3D illustrations and special effects. Its as simple or as powerful as you want it to be. Base is the database front-end of the LibreOffice suite. With Base, you can seamlessly integrate your existing database structures into the other components of LibreOffice, or create an interface to use and administer your data as a stand-alone application. You can use imported and linked tables and queries from MySQL, PostgreSQL or Microsoft Access and many other data sources, or design your own with Base, to build powerful front-ends with sophisticated forms, reports and views. Support is built-in or easily addable for a very wide range of database products, notably the standardly-provided HSQL, MySQL, Adabas D, Microsoft Access and PostgreSQL. Math is a simple equation editor that lets you lay-out and display your mathematical, chemical, electrical or scientific equations quickly in standard written notation. Even the most-complex calculations can be understandable when displayed correctly. Emc 2 . LibreOffice also comes configured with a PDF file creator, meaning you can distribute documents that youre sure can be opened and read by users of almost any computing device or operating system. If one is working on a less powerful PC one might consider using gnumeric or abiword. gnumeric is a spreadsheet program that can read and write excel files and do many of the calculations that an economist might wish to do with a spreadsheet. In effect many of the statistical functions in gnumeric are more accurate than those in other spreadsheets. abiword is a relatively small word processor. Both of these packages can export files for use in LaTeX. TeX is a computer program used to produce books, papers, lecture slides etc. In was developed by Donald Knuth in the 1970s and 1980s. LaTeX is a set of macros in (extensions to) the TeX language developed by Leslie Lamport. One sets out the structure of the document by listing the parts, chapters, sections, subsections etc. Within each part, section etc. one sets out in plain text and mark-up the content of the part, section etc. LaTeX then does all the formatting for you. (You can of course fine tune the results afterwards but this is often not necessary.) In mathematics, engineering and physics LaTeX has become a de facto standard. Many thousands of books have been published using LaTeX. Many journals in these fields are produced using LaTeX. Many publications in other fields, including economics, are also produced using LaTeX but it has not been as successful in these fields as in more technical fields because LaTeX was primarily designed for mathematics. If you are writing technical material then it is much easier to produce good output with LaTeX than with a word processor. If you have a lot of equations and graphs LaTeX is also quicker than a word processor. Latex can also produce tables of contents, lists of tables and lists of figures. It has a helper program (bibtex) that reads bibliographic material from a separate file and manages citations within the document and produces lists of references. This external file of bibliographic material can be managed by another helper program (Jabref ) and can be extended and used for several documents. The following is a small sample tex file. It is largely self explanatory. Any tex file consists of first a preamble and secondly the content of the document and its structure. The preamble here consists of the single documentclass(article) statement. In general other auxiliary packages will be included here. If you are starting LaTeX I would advise that you get an appropriate preamble from a colleague. Dont worry if you dont understand it all in the beginning. If you have the bandwidth in your internet connection I would recommend the Protext TeX distribution. This is based on the Miktex TeX distribution but is a little easier to install. The install will take at least an hour and perhaps even more. To generate the. tex file you need a text editor. Do not even think of using a word processor. Several text editors have special facilities for editing. tex files. MikTeX installs the editor TeXworks by default. I would have a preference for another editor Texmaker which I think offers more help to a beginner. If a colleague uses another editor and is willing to give some help and advice then you should try his editor. Alternatively if you already use emacs then it has an excellent Tex mode, AucTeX. Loading this file into Texmaker and running TeX produces the pdf file below. There is a good introduction to Latex on en. wikibooks. orgwikiLaTeX. This book is available there in html, pdf and LaTeX source. Further material is listed at tug. orgbegin. html and in the links there. If you going to write technical material in economics then an investment in LaTeX is worthwhile. Lyx is an alternative Graphical interface to LaTeX which can be downloaded from lyx. org . Text Editors I have commented several times on the need to use a text editor rather than a word processor. Notepad the text editor distributed with Windows is particularly primitive and can only edit one file at a time. I use Scite and Notepad. Both programs are very easy to use and are valuable if you have to edit or browse various test files. I should also mention that I use emacs as a text editor. Emacs was originally used in emacs as a programmers editor and has many worthwhile features. Some Windows users may find certain aspect of emacs counter-intuitive. Extended versions of Emacs for MS windows and Mac by Vincent Goulet are recommended. Programming If one has a need for programming there are programming IDEs available at bloodshed. netdevcpp. html (Dev-C) and codeblocks. org (Code::Blocks). I have used these in conjunction with the Gnu Compilers. Kompozer may be downloaded from kompozer. net According to the web site KompoZer is a complete web authoring system that combines web file management and easy-to-use WYSIWYG web page editing. KompoZer is designed to be extremely easy to use, making it ideal for non-technical computer users who want to create an attractive, professional-looking web site without needing to know HTML or web coding. Almost all of my web pages have been edited and set-up with Kompozer or the earlier Nvu .